Trong giao dịch forex, drawdown thể hiện khoảng chênh lệch giữa một đỉnh vốn trong tài khoản giao dịch và đáy vốn tiếp theo. Sự chênh lệch ấy phản ánh số vốn mất đi khi giao dịch không thành công.
Drawdown là gì?
Drawdown là thể hiện mức giảm của nguồn trong một tài khoản. Nó dùng để đo lường mức độ biến động theo chiều hướng đi xuống của tài khoản. Để bảo đảm an toàn cho tài khoản, chúng ta phải làm cho biến động vốn giảm xuống.
Công thức tính drawdown như bên dưới:
Tỷ lệ drawdown = số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính
Số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ = đáy vốn – đỉnh vốn
Ví dụ: Trong năm 2021, trader khởi đầu giao dịch trên nền tảng MT4 với số vốn đầu tư là 20.000 USD. Trader tăng trưởng số vốn này lên 30.000 USD rồi thua lỗ lại còn 15.000 USD và rồi kết thúc năm ở mức vốn 18.000 USD.
Như vậy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2020 của trader là 30.000 USD và đáy thấp nhất là 15.000 USD. Vậy số tiền mà tài khoản đã từng bị sụt giảm trong giai đoạn 2020 này là 30.000 – 15.000 = 15.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 15.000 / 30.000 = 50%
Các loại drawdown trong forex
Drawdown thì có 3 loại:
Maximal drawdown (Max DD)
Maximal drawdown (Max DD) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất, tính từ sự chênh lệch tính từ điểm lên cao nhất và thấp nhất, chúng ta sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường sự hiệu quả của EA bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%.
Nếu hệ thống EA nào có giá trị Max DD. cao hơn thì có nghĩa là vẫn chưa sử dụng được.
Relative drawdown (RDD)
Relative drawdown (RDD) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một điểm nào đó của balance. Giá trị này thể hiện tại một điểm nào đó của giao dịch hay thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hay EA, bị lỗ vốn liên tiếp được bao nhiêu % của balance tại thời điểm đó.
Ví dụ, có giá bằng 30%, có nghĩa là có thể có khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu như chúng ta giao dịch thật vào khoảng thị trường hay hệ thống xảy ra drawdown tại thời điểm đó.
Absolute drawdown
Absolute drawdown là kết quả lỗ vốn cao nhất từ trước đến nay tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống.
Điều này sẽ thể hiện khả năng Port có thể chịu đựng tiếp hệ thống giao dịch này hay không vì một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có lợi nhuận tốt, nhưng có Absolute drawdown cao đến nỗi vốn đầu tư trong Port không đủ để tồn tại hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài.
Absolute drawdown không tính theo % và phần lớn có thể xem tại Maximal drawdown và Relative drawdown nhiều hơn.
Nhưng Maximum drawdown loại này không dễ xảy ra nếu trader có Stop Loss đủ tốt. Ngược lại, không có quy tắc Stop Loss chuẩn chỉnh thì khả năng xảy ra là rất cao.
Và trader nên nhớ, Maximum drawdown chỉ một lần có thể làm cho ta mất đi động lực không hề nhỏ trong một thời gian dài.
Hướng dẫn theo dõi drawdown trong phần mềm MT4
Trên phần mềm MT4, tại khung Terminal, các bạn mở tab Account History. Tại đây, màn hình sẽ hiển thị tất cả các lệnh đã đóng lại trong quá khứ, các bạn kích chuột phải vào một dòng lệnh bất kỳ rồi chọn Save as Detailed Report.
Sau đó, báo cáo được lưu về máy tính của bạn và tự động mở lên.
Lưu ý: trên phần mềm MT4, người ta sử dụng balance để tính toán các chỉ tiêu drawdown, tuy nhiên, rất nhiều trader cho rằng họ không thích cách tính này và thực chất là nó không thể hiện được đúng bản chất của drawdown, không phản ánh một cách chính xác nhất mức độ rủi ro của tài khoản giao dịch. Thay vào đó, họ thường xác định drawdown dựa trên số dư tức thời equity.
Các bạn có thể dễ dàng hình dung điều này như sau: nếu tính dựa trên balance, nghĩa là sau khi các lệnh đã được đóng lại thì hệ thống mới ghi nhận các chỉ tiêu drawdown, còn với equity, drawdown sẽ liên tục được ghi nhận khi lệnh vẫn đang chạy, nó thể hiện được mức độ rủi ro của tài khoản trong suốt thời gian giao dịch trên thị trường.
Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?
Như vậy theo thông tin và cách tính toán trên đây thì tỷ lệ drawdown càng thấp càng tốt.
Tỷ lệ drawdown tốt nhất là dưới 5%. Tuy nhiên, rất khó tìm kiếm con số lý tưởng như vậy.
Các nhà đầu tư cho rằng tỷ lệ drawdown đa dưới 20% là tối ưu cho tài khoản giao dịch. Đây là con số tạm chấp nhận được trong đầu tư giao dịch Forex.
Nhưng nếu quản lý nguồn vốn lớn, tỷ lệ 20% này sẽ quy ra số tiền khá lớn. Do đó các nhà đầu tư cần kiểm soát drawdown thật hiệu quả.
Cách kiểm soát Drawdown hiệu quả
Ngoài chiến thuật thì kiểm soát tâm lý là điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần điều chỉnh để có thể giảm thiểu được tối đa rủi ro. Kiểm soát drawdown hiệu quả chính là cách kiểm soát tâm lý của nhà đầu tư:
Không nên áp dụng đòn bẩy cao
Đòn bẩy có thể giúp nhà đầu tư kiếm lời nhưng vẫn có thể cháy tài khoản bất cứ lúc nào. Khi các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy quá cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn. Do vậy, hãy tính toán tỷ lệ đòn bẩy hợp lý để quản lý tốt tài khoản của mình.
Cắt lỗ đúng thời điểm
Một trong những mẹo quan trọng và hữu ích nhất là đặt điểm cắt lỗ khi tham gia bất kỳ một lệnh giao dịch. Nhờ vậy bạn sẽ giảm thiểu được rủi ro, từ đó cũng sẽ giới hạn được drawdown.
Rất nhiều nhà giao dịch đã mắc sai lầm khi cố gắng tiếp tục giao dịch khi đang đứng trước sự rủi ro và không thể quyết định được thời điểm dừng lại. Trong đầu tư forex, các trader nên giữ một cái đầu lạnh và đừng để cảm xúc lấn át.
Giới hạn tỷ lệ drawdown
Dựa vào số vốn hiện tại bạn có thể đưa ra mức drawdown tối đa cho phép. Thông thường những con số đó có thể là 5, 10, 15, 20 %. Bạn hãy đặt giới hạn đó cho 1 tuần hoặc 1 tháng. Nếu vượt quá con số cho phép thì phải dừng lại, không giao dịch nữa.
Kết luận
Một trong những lời khuyên quan trọng và có giá trị nhất dành cho bạn là hãy đặt lệnh cắt lỗ hoặc lệnh dừng thị trường cho mọi giao dịch trước khi tham gia. Điều này giúp giới hạn số lượng drawdown bạn sẽ phải chịu. Tránh đưa gia các quyết định giao dịch dựa trên cảm tính. Thay vào đó, hãy tập trung vào một chiến lược dựa trên quản lý rủi ro bằng cách thoát khỏi giao dịch đúng thời điểm để giảm thiểu thiệt hại cho bản thân.
Thực hiện các bước này rồi, bạn có thể thư giãn sau khi bước vào một giao dịch, bởi bạn biết rằng mình sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào và chẳng cần lo lắng tới việc khi nào cần cắt lỗ.
Nhiều trader đã mắc sai lầm khi cố gắng cứu vớt một giao dịch thua lỗ với hy vọng sẽ có sự thay đổi. Đây là một sia lầm bởi họ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên tính cảm xúc thay vì chiến lược. Chấp nhận mình đang thất thế chính là cách tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân lúc này. Có điều, việc này không nhất thiết sẽ có lợi trong tương lai.
Tham khảo:
